Promosse le cinque banche italiane esaminate nell'ambito dello stress test svolto su mandato dell´Ecofin e coordinato dal CEBS (Committee of European Banking Supervisors) il Comitato di controllo del sistema bancario europeo.
ROMA (Reuters) - La prova di stress per verificare la tenuta delle banche europee nell'ipotesi di scenari ancora avversi ha promosso, come era largamente atteso, il sistema bancario italiano che ha partecipato con le sue prime cinque banche. In Europa, sulle 91 banche testate, solo 7 non hanno superato il test.
Unicredit, Intesa SanPaolo, Banca Mps, Banco Popolare e Ubi Banca, pur con esiti differenzati, hanno superato la simulazione anche nello scenario più difficile mostrando livelli di Tier 1 al 2011 tutti superiori al minimo regolamentare del 4% e comunque sopra il 6% indicato come soglia nella simulazione.
La Banca d'Italia, che con il governatore Mario Draghi aveva già espresso l'attesa per un esito soddisfacente del test per l'Italia, sottolinea che "nel confronto con le altre banche europee i coefficienti patrimoniali di partenza delle grandi banche italiane, pur ampiamente superiori ai minimi regolamentari, sono mediamente più bassi. Sul divario influiscono sia una regolamentazione prudenziale nazionale che pone limiti più stringenti al computo di taluni strumenti negli aggregati patrimoniali che stanno al numeratore dei coefficienti, sia consistenti operazioni di ricapitalizzazione pubblica di cui hanno beneficiato alcune grandi banche europee".
La Banca d'Italia ha anche sottolineato che "i gruppi italiani si distinguono per un basso grado di leva finanziaria, per effetto di una operatività basata prevalentemente sull'attività di intermediazione tradizionale".
Il test ha verificato la reazione dei singoli istituti in due ipotesi con crescente peggioramento del contesto operativo: il primo scenario avverso immagina un calo medio del 3% della crescita economica fra il 2010 e il 2011 e un ribasso delle borse del 20% in entrambi gli anni, mentre il secondo aggiunge una situazione di turbolenza nel mercato del debito governativo.
Unicredit, che parte nel 2009 con il Tier 1 dell'8,6% - il più elevato tra le cinque - termina la simulazione al 2011 con un ratio al 7,8% e 8.245 milioni di margine di capitale.
Intesa SanPaolo è la banca italiana che esce dalla simulazione con il più elevato Tier 1, all'8,2% nel 2011 nello scenario di rischio sovrano e con un buffer di 8,5 miliardi di euro.
Superano la prova anche, in ordine di arrivo al 2011, Banco Popolare, Ubi e Montepaschi, che chiude alla fine, anche in questo caso senza sorprese, con un Tier1 al 6,2%, sopra il minimo regolamentare del 4% e con alcune operazioni di ulteriore rafforzamento del capitale non conteggiate nel test ma che entreranno nel computo di qui a fine anno.
L'Abi ha espresso, con una nota del suo nuovo presidente Giuseppe Mussari, la soddisfazione per il risultato che dimostra che "le banche italiane sono solide e pronte ad affrontare il futuro".
Il governo italiano, attraverso una nota del ministero dell'Economia guidato da Giulio Tremonti, "prende atto e accetta" i risultati, esprime la soddisfazione per "l'aumentato livello di trasparenza" e annuncia che metterà a disposizione nuovamente i Tremonti bond, pur prevedendo che non serviranno
7 banche su 91 non hanno passato i tanto attesi stress-test. Si tratta di 5 casse di risparmio spagnole, della tedesca Hypo real estate e della greca Ate. Tutto bene, seppur con le necessarie differenze, per gli altri big europei. Il test è stato svolto su mandato dell´Ecofin e coordinato dal CEBS (Committee of European Banking Supervisors,) per valutare la capacità del comparto bancario europeo di assorbire shock dal lato dei rischi di credito e di mercato.
